中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（二）投资限制

1、组合限制

集合计划的投资组合应遵循以下限制：

（1）股票资产占集合计划资产比例为 50%-95%（其中投资于港股通标的股

票的比例不超过股票资产的 50%）；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港市场同时上市的 A+H 股合并计算）不超过集合计划资产净值的 10％；

（4）本集合计划管理人管理的全部集合资产管理计划持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港市场同时上市的 A+H 股合并计算），不超过该证券的 10％；

（5）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的 10％；

（6）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的 20％；

（7）本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；

（8）本集合计划管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（9）本集合计划应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证

券。集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（10）集合计划财产参与股票发行申购，本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产，本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；

（12）本集合计划管理人管理的全部开放式集合资产管理计划(包括开放式集合资产管理计划以及处于开放期的定期开放集合资产管理计划)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

（13）本集合计划投资股指期货、国债期货的，应当遵守下列限制：

1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的 10%；

2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过集合计划资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过集合计划持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的 20%；本集合计划所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合《集合计划合同》关于股票投资比例的有关约定；

4）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过集合计划

资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过集合计划持有的债券总市值的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的 30%；

（14）本集合计划投资股票期权的，应当遵守下列限制：

1）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过集合计划资产净值的 10%；